Backtest, Manfaat dan Cara Melakukannya

Pada umumya ketika seseorang akan membuka sebuah bisnis tentu akan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang terlebih dahulu untuk memastikan bisnis yang akan dibangun nanti dapat berkembang dengan baik dan menguntungkan. Mulai dengan menentukan jenis usaha, melakukan riset, menentukan anggaran, mempersiapkan modal, merencanakan waktu mulai, hingga menyusun strategi promosi.

Sama halnya dengan bisnis lainnya, menjalankan bisnis dalam industri forex juga diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Mulai dengan memilih pair, melakukan analisa untuk mengenal karakter pair yang dipilih, mempersiapkan modal, menentukan risk & reward, menentukan waktu trading, hingga menentukan metode trading. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk dilakukan sebelum benar-benar terjun dalam industri forex agar Anda dapat lebih yakin dan percaya diri, yaitu; Backtest.

Apa Itu Backtest?

Backtest dalam trading seperti sebuah simulasi untuk menguji seberapa besar peluang profit yang dapat dicapai dan seberapa besar peluang resiko yang harus diantisipasi dari metode trading yang akan dijalankan berdasarkan histori data sebelumnya. Dengan demikian kita akan memiliki data sebagai acuan, metode trading kita menguntungkan atau tidak. Jika data hasil backtest metode trading Anda menunjukkan probabilitas profit yang tinggi maka tinggal menjalankannya secara disiplin dan konsisten dengan hasil yang hampir bisa dipastikan profit. Semakin panjang periode data yang dibacktest maka akan menghasilkan gambaran hasil yang semakin akurat.

Mengapa Backtest Penting?

Backtest akan menunjukkan data jumlah total trade, berapa kali profit, berapa kali loss, berapa kali profit berturut-turut (consecutive profit), berapa kali loss berturut-turut (consecutive loss), waktu rata-rata menahan transaksi (average holding period), rata-rata resiko & keuntungan (average risk & reward).

Bagi seorang trader data hasil backtest ini sangat penting untuk menghitung biaya swap, volume transaksi (lot), risk & reward ratio per trade, dan persentasi drawdown. Mari kita lihat contoh sederhana data hasil backtest dalam gambar.

Data diperoleh dari metode trading harian selama bulan Juli hingga Agustus 2022 pada pair EURUSD. Dengan metode time frame H4 konsisten entry 0.1 lot hanya di akhir candle ke-3 pada hari itu. TP & SL ditentukan berdasarkan support dan resistance terdekat dengan modal $300.

Data backtest menunjukkan hasil sebagai berikut :

Total Profit Juli hingga Agustus $295.90

Pertumbuhan modal 98.63% dari modal $300

Total Trade 40x

Probability 60%

Consecutive Profit 6x

Consecutive Loss 3x

Average Holding Period 0.05 hari

Average Risk & Reward 1.53

Dari data di atas coba Anda bayangkan, "Apa jadinya kalau metode trading itu dijalankan sejak 5 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu? Berapa banyak profit yang sudah dihasilkan?" Karena dalam 2 bulan (Juli-Agustus) saja pertumbuhan modal Anda mencapai 98.63%.

Dengan data seperti di atas dimana tingkat probabilitas profit yang mencapai 60% kita tentu menjadi yakin dan percaya diri bahwa metode trading kita dapat menghasilkan profit selama bulan Juli hingga Agustus.

Hasil backtest ini menjadi acuan data untuk menjalankan metode trading di waktu selanjutnya. Tidak perlu lagi merasa kuatir, takut, cemas, dan gelisah ketika transaksi floating loss karena yakin secara bulanan hasilnya akan profit. Ingat, fokuslah pada portofolio secara keseluruhan, bukan kepada trade per trade.

Jangan bermimpi atau mengharuskan setiap trade menghasilkan profit. Kesalahan yang umum terjadi di kalangan trader adalah berpikir untuk selalu profit dalam setiap trade/transaksi.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat Anda tinggal menambahkan data backtest dengan memundurkan histori data sepanjang mungkin. Misalnya menambahkan data bulan Juni, Mei, April, Maret, Februari, dan seterusnya. Semakin panjang mundurnya semakin akurat data yang diperoleh dan itu berarti semakin bagus acuan data yang Anda miliki.

Ibarat Anda mau dagang bakso dan bertanya kepada teman yang baru berjualan bakso selama dua bulan dan bertanya kepada teman yang sudah berjualan bakso selama lima tahun, tentu ceritanya akan lebih realistis cerita teman yang sudah berjualan selama lima tahun bukan? Karena dia sudah mengalami berbagai situasi market.

Dan inilah pesannya, "Jangan malas melakukan backtest jika Anda benar-benar serius ingin menjalankan bisnis dalam industri forex untuk mencapai Trading For Living."

Menariknya adalah; mari kita coba renungkan bersama-sama, "Bisnis apalagi yang dapat kita simulasikan hasilnya terlebih dahulu?"

Cara Melakukan Backtest

Untuk dapat melakukan backtest hal pertama yang harus dimiliki adalah metode trading.

Sebagai contoh kita akan ambil sebuah metode yang sangat sederhana dengan menggunakan indikator Moving Average (MA).

Kita hanya akan entry ketika di akhir time frame body candle menembus garis MA, baik menembus dari atas ke bawah atau pun menembus dari bawah ke atas.

Misalnya ketika body candle menembus garis MA dari atas ke bawah kita akan entry Sell dan pasang TP di support terdekat, SL di resistance terdekat.

Ketika body candle menembus garis MA dari bawah ke atas kita akan entry Buy dan pasang TP di resistance terdekat, SL di support terdekat.

carilah pola-pola seperti itu dengan menggeser Chart MT4 Anda ke kanan, dan masukkan data-datanya ke dalam Tools Backtest yang bisa Anda akses secara gratis hanya dengan mendaftarkan email aktif.

Masukkan datanya sesuai field-field yang disediakan dalam tools backtest. Isikan symbol, type atau jenis transaksinya (buy/sell), tanggal entry, harga entry, stop loss, take profit, tanggal exit (close trade), dan hasil tradenya (kena SL/TP). Dalam hal ini kita mendisiplinkan diri untuk sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap transaksi terbuka. Dalam arti ketika kita sudah entry dan memasang TP/SL maka transaksi hanya akan close jika dan hanya jika kena SL atau kena TP, tidak ada istilah close manual atau close by trader.

Setelah data terisi dengan baik dan panjang sepanjang yang bisa ditampilkan oleh MT4 Anda karena setiap broker berbeda. Ada broker yang dapat menampilkan data mundur hingga 5 tahun ke belakang dan ada juga yang hanya menampilkan hingga 2 tahun ke belakang saja. Intinya masukkan data sepanjang yang Anda bisa temukan dalam platform MT4 Anda.

Setelah itu Check Out untuk menampilkan hasil backtestnya. Anda juga bisa menyimpan dan mendowload hasil backtest ke dalam file excel jika suatu saat diperlukan tinggal upload data dan tidak perlu menginputnya lagi satu per satu.

Itulah manfaat backtest dan cara melakukannya. Agar dalam menjalankan trading Anda memiliki acuan data yang probabilitasnya jelas. Sehingga Anda akan jauh lebih yakin dan percaya diri dengan metode trading Anda sendiri.

Jika Anda menginginkan penjelasan yang lebih detil mengenai cara melakukan backtest ini, Anda bisa menonton Video Eksklusif dari seorang yang sangat luar biasa dan sudah melewati seluruh tahapan proses sejak tahun 2008 dalam industri forex baik sebagai introduce broker, dealer, individual trader, hingga trader di level perusahaan.

Karena sifatnya eksklusif Anda memang diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum dapat menontonnya. Namun Anda tidak perlu kuatir karena semuanya disediakan secara Gratis, tanpa biaya sepeserpun.